我的基金账户

用户名： 密码：

概况:东吴100(代码: 165806; 管理人: )
基金名称
东吴100LOFs
基金简称
 东吴100
基金代码
165806
认（申）购时间
 2012-02-06至2012-03-02
基金类型
LOFs
基金规模
基金管理人
基金托管人
基金经理 唐祝益  唐祝益先生，1974年生，中共党员，硕士，南京大学毕业，十一年证券从业经历，曾担任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券有限责任公司投资经理、海通证券股份有限公司投资经理等职。现任东吴嘉禾优势精选基金基金经理。
投资策略 1、资产配置策略
本基金为股票型指数增强基金，股票投资比例为基金资产的90%-95%，其中深证100价格指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产的80％。本基金还将根据投资研究团队对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
2、股票投资策略
本基金股票资产投资采用指数增强复制策略，即根据深证100 价格指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整；同时，在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上，辅以量化增强策略等辅助增强策略，以期达到增强收益的目的。（1）跟踪标的的选择，本基金选择深证100 价格指数作为跟踪标的指数。深证100 价格指数由深圳证券信息有限公司编制并发布，该指数选取在深圳证券交易所中上市的100 只A 股作为成份股，采用派氏加权法编制，其成份股票代表了深圳市场中A 股市场的核心优质资产，具有代表性强、流动性高的特点，能够反映深圳A 股市场的总体发展趋势。
（2）股票投资组合的构建，本基金在初始建仓期或者为申购资金建仓时，按照深证100 价格指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。（3）股票投资组合的调整，①定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据所跟踪的深证100 价格指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。②不定期调整，当深证100 价格指数成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据指数公司在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；③特殊情形下的调整，本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情形包括：a)法律法规的限制；b)目标指数成份股流动性严重不足；c)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下原则：a)用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；b)用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；c)用于替换的股票优先从目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。（4）指数增强策略，本基金的增强型策略主要包括：成分股量化增强策略和非成分股增强策略。（5）跟踪误差控制，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。本基金将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪误差控制在跟踪目标以内。
投资基准
业绩比较基准 95%*深证100 价格指数收益率+5%*商业银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
认（申）购费率
适用优惠费率，具体如下：
前端收费（买入时支付）
‘M’代表金额，单位（万元）
后端收费（卖出时支付）
‘Y’代表月份
单笔认购金额
费率
月份
费率
销售机构 银行(13)家:

深圳发展银行股份有限公司交通银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司平安银行股份有限公司华夏银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司温州银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司招商银行股份有限公司中信银行股份有限公司宁波银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司

证券公司(92)家:

中银国际证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司长城证券有限责任公司中天证券有限责任公司财富证券有限责任公司宏源证券股份有限公司瑞银证券有限责任公司恒泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司天风证券有限责任公司财达证券有限责任公司西部证券股份有限公司财通证券有限责任公司东海证券有限责任公司华鑫证券有限责任公司中山证券有限责任公司广发证券股份有限公司西藏同信证券有限责任公司中信建投证券股份有限公司海通证券股份有限公司中信证券股份有限公司东吴证券股份有限公司华西证券有限责任公司金元证券股份有限公司联讯证券有限责任公司中信万通证券有限责任公司大通证券股份有限公司新时代证券有限责任公司世纪证券有限责任公司申银万国证券股份有限公司南京证券有限责任公司爱建证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司华龙证券有限责任公司红塔证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司国都证券有限责任公司银泰证券有限责任公司东方证券股份有限公司中航证券有限公司国开证券有限责任公司江海证券有限公司东兴证券股份有限公司信达证券股份有限公司平安证券有限责任公司中国银河证券股份有限公司华福证券有限责任公司东莞证券有限责任公司长江证券股份有限公司华融证券股份有限公司德邦证券有限责任公司兴业证券股份有限公司首创证券有限责任公司浙商证券有限责任公司国金证券股份有限公司大同证券经纪有限责任公司湘财证券有限责任公司华安证券有限责任公司渤海证券股份有限公司中原证券股份有限公司国信证券股份有限公司北京高华证券有限责任公司安信证券股份有限公司中信证券(浙江)有限责任公司中信证券(浙江)有限责任公司光大证券股份有限公司广州证券有限责任公司英大证券有限责任公司天源证券经纪有限公司五矿证券有限公司齐鲁证券有限公司方正证券股份有限公司华林证券有限责任公司万联证券有限责任公司第一创业证券有限责任公司上海证券有限责任公司厦门证券有限公司华创证券有限责任公司国盛证券有限责任公司国海证券有限责任公司国联证券股份有限公司财富里昂证券有限责任公司山西证券股份有限公司日信证券有限责任公司国元证券股份有限公司西南证券股份有限公司东北证券股份有限公司民生证券有限责任公司招商证券股份有限公司中国中投证券有限责任公司中国证券登记结算有限责任公司华宝证券有限责任公司