| 基金代码 | 012736 | 基金简称 | 财通资管中债1-3年国开债C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 财通资管中债1-3年国开债C |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 陈浩 |
| 成立日期 | 2021-08-24 | 成立规模 | 0.00亿份 |
| 管理费 | 0.15% | 份额规模 | 3.76亿份（2025-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 10 | 托管费 | 0.05% |
| 基金管理人 | 财通证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
本基金采用指数化投资，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于待偿期为1年至3年（包含1年和3年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
1、抽样复制策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制法，通过对标的指数中各成份券和备选成份券的历史数据和流动性分析，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，并根据基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及债券交易特性及交易惯例等情况，选取具有代表性和流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 2、替代性策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份券和备选成份券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份券和备选成份券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 3、其他债券投资策略 对于非成份券的债券，本基金综合运用久期控制、期限结构配置、相对价值判断等组合管理手段进行日常管理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得收益。 （1）久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。 （2）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，在长期、中期与短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 （3）相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。 4、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。