| 基金代码 | 585001 | 基金简称 | 东吴中证新兴指数 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 东吴中证新兴指数 |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 周健 |
| 成立日期 | 2011-02-01 | 成立规模 | 19.77亿份 |
| 管理费 | 1.00% | 份额规模 | 0.34亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.15% |
| 基金管理人 | 东吴基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.20% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 95%*中证新兴产业指数收益率+5%*银行同业存款利率 |
本基金采用指数化投资，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%，以实现对标的指数的有效跟踪。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证新兴产业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产的90%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的，基金管理人将在10个工作日内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的，从其规定。
1、股票投资组合的构建本基金对中证新兴产业指数进行完全复制，在初始建仓期或者为申购资金建仓时，本基金按照中证新兴产业指数各成份股所占权重逐步买入。在买入过程中，本基金采取相应的交易策略降低建仓成本，力求跟踪误差最小化。在投资运作过程中，本基金以标的指数权重为标准配置个股，并进行适时调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。2、股票投资组合的调整（1）组合调整原则本基金为完全复制的指数型基金，基金所构建的指数化投资组合将根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化，对基金投资组合进行适时调整，以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的高度正相关和跟踪误差最小化。 （2）组合调整方法1）定期调整本基金所构建的指数化投资组合将定期根据中证新兴产业指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。本基金将按照标的指数对成份股及其权重的调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。 2）不定期调整在一些特殊情况下，我们将适当调整投资标的。 ①根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据标的指数权重比例的变化，进行相应调整。 ②当标的指数成份股因停牌、流动性不足等因素导致基金无法按照指数权重进行配置，基金管理人将综合考虑跟踪误差和投资者利益，选择相关股票进行适当的替代。 ③根据本基金的申购赎回情况，对组合进行相应调整，力求达到跟踪误差最小化。 3）在其他不影响指数复制的情况下，本基金管理人可以根据市场情况，在跟踪误差最小化的条件下，对基金资产组合进行适当的调整。 3、替代成份股的构建本基金选择其他中证新兴产业指数成份股或备选成份股构建替代成份股。具体按照以下流程进行替代成份股的筛选： （1）在中证新兴产业指数成份股中，筛选出被替代股票所在细分行业内的股票，作为替代成份股的备选池。 （2）通过“东吴优化筛选模型”筛选相同行业成份股进行替代，以估计替代时间的长短，作为模型计算的时间区间： （3）使用东吴优化筛选系统计算出替代成份股的比例之后，由行业分析师对初选结果进行复议，从基本面角度考察用于替代的成分股是否合适用于替换目的，并酌情进行调整。 4、基金组合的优化策略本基金对由于仓位限制、基金费用、成份股调整、申购赎回等因素会产生的跟踪误差，采取适当策略进行修正。 （1）成份股权重策略针对建仓期间仓位未达到目标水平、应付赎回、配股增发的现金预留引起仓位不足、申购资金与分红资金等资金流入导致仓位不足、换股期间成分股操作引起仓位变动等导致基金仓位低于基准而产生的跟踪误差，该策略根据降低跟踪误差的原则，通过衡量相应成份股的基本面和流动性，在指数成份股标准权重的基础上进行微调。 （2）交易策略针对由于基金管理费、托管费、交易费用、冲击成本等因素产生的跟踪误差，该策略主要通过在基金建仓和成份股调整时，低买高卖或提前建仓以减小冲击成本等进行修正。 5、跟踪误差控制本基金主要通过“跟踪误差”和“跟踪偏离度”两个指标，对跟踪误差进行控制管理，确保基金对指数的紧密跟踪。 （2）跟踪偏离度跟踪偏离度=前n日基金净值累计收益率-前n日基金业绩比较基准累计收益率本基金定期计算基金组合的跟踪误差和跟踪偏离度,确保单日基金跟踪偏离度不高于0.35%，年度跟踪误差不超过4%。特殊情况下，本基金通过定性研究和定量分析方法，对基金资产组合进行适当调整，以期在约定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益也较高的品种。