| 基金代码 | 024744 | 基金简称 | 浦银安盛北证50成份指数C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 浦银安盛北证50成份指数C |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 宋施怡 |
| 成立日期 | 2025-07-25 | 成立规模 | 0.30亿份 |
| 管理费 | 0.50% | 份额规模 | 0.67亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 0.1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板、科创板、北京证券交易所发行上市的其他股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金可根据相关法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（一）股票投资策略本基金主要采用完全复制法，即按照标的指数中的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段，在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素，使基金管理人无法依指数权重购买成份股时，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。 如果标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 （二）存托凭证投资策略对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。 （三）债券投资策略基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。 本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。 （四）可转换债券与可交换债券投资策略本基金将采用专业的分析和计算方法，综合考虑债券的久期、票面利率、信用风险等债券因素以及期权价值，力求选择被市场低估的品种。一方面，本基金将对可转债对应的标的股票进行深入研究，采用定性分析（行业地位、竞争优势、治理结构、市场开拓、创新能力等）与定量分析（P/B、P/E、PEG、DCF、DDM、NAV等）相结合的方式挑选成长性好且估值合理的正股；另一方面，本基金将深入研究分析可转债自身的信用评估。同时可转债可以按照约定的价格转换为股票。在日常交易运作中，本基金将密切关注可转债与标的股票之间价格之间的对比关系，把握套利机会，以增强本基金的收益。 （五）股指期货交易策略本基金的股指期货交易将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 （六）国债期货交易策略本基金可基于谨慎原则，以套期保值为主要目的，运用国债期货对基本投资组合进行管理，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 （七）股票期权投资策略本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征。 （八）资产支持证券投资策略本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征，来估计资产违约风险和提前偿付风险，根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付，并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性，控制资产支持证券投资的风险，以获取较高的投资收益。 （九）参与融资及转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资及转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资及转融通证券出借业务。参与融资及转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，提高基金的投资收益。 若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。未来，随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标的前提下，相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。