| 基金代码 | 016866 | 基金简称 | 华泰紫金中证500指数增强发起C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 华泰紫金中证500指数增强发起C |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 毛甜 |
| 成立日期 | 2023-02-22 | 成立规模 | 0.16亿份 |
| 管理费 | 0.80% | 份额规模 | 0.04亿份（2025-09-30） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.15% |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%＋银行活期存款利率(税后)*5% |
本基金通过量化投资方法进行积极的投资组合管理与风险控制，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过8%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、存托凭证以及其他中国证监会允许发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）资产的比例不低于基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
1、股票投资策略 本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的指数，指数化投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出调整，力争控制本基金与业绩比较基准之间的跟踪偏离度。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 同时，本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合外，再基于量化投资方法，利用公司量化团队开发的量化选股模型，综合考虑估值、盈利、成长、预期、量价、情绪等因子维度，并通过量化手段优化各因子的权重，对个股的投资价值进行综合评分，基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选具有较高投资价值的上市公司构建投资组合，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 本基金在追求超额收益的同时，需要控制跟踪偏离过大的风险。本基金将依据风险模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，力求将主动风险及跟踪误差控制在目标范围内。 本基金可通过港股通机制投资港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联交所上市的股票。对于港股通标的股票，本基金主要采用“自下而上”量化方法，精选出具有投资价值的优质标的。其筛选维度主要包括但不限于：治理结构与管理层、行业集中度及行业地位、公司业绩表现。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通股票或选择不将基金资产投资于港股通股票，基金资产并非必然投资港股通股票。 2、存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下，依照基金投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究和判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 本基金考察国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采取利率预期、久期管理、收益率曲线策略等积极投资策略，力求获取高于业绩比较基准的回报。 4、可转债和可交债投资策略 本基金将对所有可转换债券所对应的股票进行基本面分析，具体采用定量分析和定性分析相结合的方式，考量包括正股基本面、转股溢价率、纯债溢价率、信用风险及流动性等综合因素判断其债券投资价值。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，其中债性与可转换债券相同，即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息；而对于股性的分析则需关注目标公司的股票价值。本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。 6、衍生品投资策略 为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。 基金参与股指期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。在此基础上，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数。 基金参与股票期权交易，应当按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 7、融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下，本着谨慎原则，适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具，提高基金的资金使用效率，以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为股票型指数增强基金，跟踪中证500指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。