- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 006499
- 基金简称 中科沃土沃盛纯债债券C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 中科沃土沃盛纯债债券C
- 投资类型 债券型
- 基金经理 董清源,李欣桐,田钊
- 成立日期 2019-12-12
- 成立规模 2.01亿份
- 管理费 0.40%
- 份额规模 0.00亿份(2022-03-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债综合指数(全价)收益率
投资理念
本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、债券回购、同业存单、银行存款、现金、资产支持证券、国债期货。 本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金在每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资策略
本基金将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的投资策略,通过对宏观经济、国家政策、信用主体评级水平等各种影响债券投资的因素细致深入的分析,确定债券组合资产在国债、金融债、信用债等品种之间的类属配置比例。在此基础之上,综合运用久期策略、期限结构策略、息差策略、个券选择策略等积极主动地进行资产投资组合的构建。在风险可控的前提下,力求基金资产的长期稳定增值。 1、类属资产配置策略本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 2、久期管理策略久期管理策略实质上是通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。在全球经济的框架下,本基金管理人密切关注货币信贷、利率、汇率、采购经理人指数等宏观经济运行关键指标,运用数量化工具对宏观经济运行及货币财政政策变化跟踪与分析,对未来市场利率趋势进行分析预测,据此确定合理的债券组合目标久期。 3、期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 4、息差策略当回购利率低于债券收益率时,本基金将实施正回购融入资金并投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。 5、个券挖掘策略本基金在个券选择策略方面主要采用风险收益率优化。本基金首先采取与股票投资相似的公司分析方式,对信用债发行人的公司治理、发展前景、经营管理、财务状况及偿债能力作出综合评价,从而判断企业债的信用风险和估值水平。本基金同时对信用市场进行跟踪分析,关注宏观经济、政策环境、信用环境等对市场利差水平的影响。本基金将根据个券的估值及在市场中的水平动态调整组合,买入低估和风险收益相对高的个券,卖出高估和风险收益相对低的个券。 6、资产支持证券投资策略资产支持证券定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 7、国债期货投资策略本基金的国债期货投资将以风险管理为原则,以套期保值为目的。管理人将按照相关法律法规的规定,结合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况,通过多头或空头套期保值等策略进行操作,获取超额收益。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
现任基金经理
董清源 上任时间:2022-04-29
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中科沃土沃安中短利率债券A
- 0.03%
- 5.18%
- 0.64%
- 2022-05-26~至今
- 中科沃土沃安中短利率债券C
- 0.03%
- 5.18%
- 0.64%
- 2022-05-26~至今
- 中科沃土货币A
- 0.09%
- 6.87%
- 1.21%
- 2022-05-16~至今
- 中科沃土货币B
- 0.11%
- 6.87%
- 1.44%
- 2022-05-16~至今
- 中科沃土沃嘉混合A
- 1.98%
- 7.80%
- 17.64%
- 2022-04-29~至今
- 中科沃土沃嘉混合C
- 1.96%
- 7.80%
- 17.51%
- 2022-04-29~至今
- 中科沃土沃盛纯债债券A
- 0.22%
- 7.80%
- 1.81%
- 2022-04-29~至今
- 中科沃土沃盛纯债债券C
- 0.17%
- 7.80%
- 1.40%
- 2022-04-29~至今
李欣桐 上任时间:2021-04-09
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中科沃土货币A
- 1.92%
- -4.81%
- 1.63%
- 2021-04-09~至今
- 中科沃土货币B
- 2.21%
- -4.81%
- 1.88%
- 2021-04-09~至今
- 中科沃土沃嘉混合A
- 5.32%
- -4.81%
- 4.51%
- 2021-04-09~至今
- 中科沃土沃嘉混合C
- 5.08%
- -4.81%
- 4.31%
- 2021-04-09~至今
- 中科沃土沃盛纯债债券A
- 3.80%
- -4.81%
- 3.23%
- 2021-04-09~至今
- 中科沃土沃盛纯债债券C
- 5.51%
- -4.81%
- 4.67%
- 2021-04-09~至今
田钊 上任时间:2019-12-13
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中科沃土沃盛纯债债券A
- 3.00%
- 10.69%
- 1.19%
- 2019-12-13~至今
- 中科沃土沃盛纯债债券C
- 3.66%
- 10.69%
- 1.45%
- 2019-12-13~至今
- 中科沃土沃安中短利率债券A
- 5.12%
- 12.80%
- 2.00%
- 2019-12-06~至今
- 中科沃土沃安中短利率债券C
- 8.21%
- 12.80%
- 3.19%
- 2019-12-06~至今
- 中科沃土货币A
- 4.39%
- 13.67%
- 1.71%
- 2019-11-28~至今
- 中科沃土货币B
- 4.98%
- 13.67%
- 1.93%
- 2019-11-28~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 乐瑞祺
- 2019-12-12
- 2020-01-07
- 27天
- 0.11%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.40%
- 0.10%
- 0.30%
热销基金
-
兴全稳泰债券A
003949
4.49%1近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
1.6340%2七日年化收益
-
广发双擎升级混合
005911
-10.14%3近一年收益率
-
诺安成长股票
320007
-16.14%4近一年收益率
-
上投生物医药(QDII)
001984
-32.97%5近一年收益率
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南华瑞恒中短债债券C
005514
39.70%4近一年收益率
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华富可转债债券
005793
21.87%5近一年收益率