| 基金代码 | 217019 | 基金简称 | 招商深证TMT50ETF联接A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 招商深证TMT50ETF联接A |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 苏燕青 |
| 成立日期 | 2011-06-27 | 成立规模 | 6.06亿份 |
| 管理费 | 0.50% | 份额规模 | 1.22亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 1.00% | 最高申购费 | 1.50% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 深证TMT50指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5% |
通过主要投资于深证TMT50ETF，密切跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券，其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、存托凭证、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金为深证TMT50ETF的联接基金，主要通过投资于深证TMT50ETF以求达到投资目标。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：在正常情况下，本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券，其中投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。为更好地实现投资目标，本基金还可少量投资于一级市场新发股票（包括主板市场、中小板市场和创业板市场的股票）、存托凭证、债券、权证、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产的投资比例不高于基金资产净值的5%。 2、目标ETF投资策略 本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF，目前目标ETF仅指深证TMT50ETF。 （1）基金组合的构建 基金合同生效后，本基金将主要按照标的指数成份券的权重构建股票组合，并在建仓期内将股票组合换购成目标ETF，使本基金投资于目标ETF的比例不少于基金资产净值的90%。 （2）目标ETF的投资方式 本基金作为深证TMT50ETF的联接基金，投资于深证TMT50ETF的方式既包括在一级市场以股票篮子组合对目标ETF进行申购与赎回，也包括在二级市场以现金直接买卖该ETF份额。本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下，为了更好地实现本基金的投资目标，也可以从二级市场买入ETF份额。本基金将综合考虑流动性、成本、效率等因素，决定目标ETF的投资方式。本基金在二级市场的ETF份额投资将不以套利为目的，只是为了追求基金的充分投资、降低与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差。 （3）基金组合的调整 本基金将根据申购和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，对基金投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。 当本基金在一级市场申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份券发生调整和成份券发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 3、股票投资策略 本基金的股票投资以标的指数成份券和备选成份券的投资为主，采用被动式指数化投资的方法进行日常管理。针对我国证券市场新股发行制度的特点，本基金将参与一级市场新股认购。 4、债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是保证基金资产流动性和有效利用基金资产。 5、跟踪误差控制策略 本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行日常的监控与管理，其中，跟踪误差为核心监控指标，跟踪偏离度为辅助监控指标。本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 6、存托凭证投资策略 在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。
本基金为深证TMT50ETF的联接基金，属于股票型基金，预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的投资品种；并且本基金为被动式投资的指数基金，跟踪深证TMT50 指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。