| 基金代码 | 022023 | 基金简称 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 |
| 投资类型 | 指数型 | 基金经理 | 陈言一 |
| 成立日期 | 2024-11-05 | 成立规模 | 9.15亿份 |
| 管理费 | 0.20% | 份额规模 | 0.87亿份（2025-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 100 | 托管费 | 0.05% |
| 基金管理人 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 0.00% | 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
本基金紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、政府支持机构债、政府支持债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、非属成份券及备选成份券的其他同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的80%，本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数，由中证指数有限公司编制发布。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围；如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将相应调整。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 当标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 1. 资产配置策略本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑投资标的流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 2. 债券投资策略本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等，采取积极主动的投资策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 3. 资产支持证券投资策略本基金通过对资产支持证券的发行条款、基础资产的构成及质量等基本面研究，结合相关定价模型评估其内在价值，谨慎参与资产支持证券投资。 未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。
本基金为同业存单指数基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金通过指数化投资，争取获得与标的指数相似的总回报，具有与标的指数相似的风险收益特征。