基金久嘉2006 年半年度报告

久嘉证券投资基金2006 年半年度报告正文

报告期间：2006 年1 月1 日至6 月30 日
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
披露日期：2006 年8 月28 日

第一节 重要提示及目录
（一）重要提示
久嘉证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司董事会及董事保证本报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人—中国农业银行根据本基金合同规定，于2006 年8 月18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容格式准则第3 号——半年度报告的内容与
格式》第六条“基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，但中国证监会或证券交易所另
有规定的除外”的规定，本基金2006 年半年度报告的财务资料未经审计。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
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（二）目录
第一节 重要提示及目录••••••••••••••••••••••••••• 2
（一）重要提示•••••••••••••••••••••••••••••• 2
（二）目录•••••••••••••••••••••••••••••••• 3
第二节 基金简介•••••••••••••••••••••••••••••• 4
（一）基金基本情况•••••••••••••••••••••••••••• 4
（二）基金投资基本情况•••••••••••••••••••••••••• 4
（三）基金管理人••••••••••••••••••••••••••••• 4
（四）基金托管人••••••••••••••••••••••••••••• 5
（五）信息披露方式•••••••••••••••••••••••••••• 5
（六）注册登记机构•••••••••••••••••••••••••••• 5
第三节 主要财务指标和基金净值表现••••••••••••••••••••• 5
（一）主要财务指标 （未经审计） ••••••••••••••••••••• 5
（二）基金净值表现•••••••••••••••••••••••••••• 6
第四节 管理人报告••••••••••••••••••••••••••••• 7
（一）基金管理人及基金经理简要介绍•••••••••••••••••••• 7
（二）基金运作遵规守信情况声明•••••••••••••••••••••• 7
（三）投资策略和业绩表现说明及解释•••••••••••••••••••• 7
（四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望•••••••••••••••• 8
第五节 托管人报告••••••••••••••••••••••••••••• 9
第六节 财务会计报告(未经审计) ••••••••••••••••••••••• 9
（一）基金久嘉半年度会计报表••••••••••••••••••••••• 9
（二）基金久嘉半年度会计报表附注•••••••••••••••••••••12
第七节 投资组合报告••••••••••••••••••••••••••••19
（一）期末基金资产组合情况••••••••••••••••••••••••19
（二）期末按行业分类的股票投资组合••••••••••••••••••••19
（三）基金投资按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细•••••••••20
（四）投资组合的重大变动•••••••••••••••••••••••••22
（五）按品种分类的债券组合••••••••••••••••••••••••24
（六）基金投资前五名债券明细•••••••••••••••••••••••24
（七）投资组合报告附注••••••••••••••••••••••••••25
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构•••••••••••••••••••25
第九节 重大事件揭示••••••••••••••••••••••••••••26
第十节 备查文件目录••••••••••••••••••••••••••••29
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第二节 基金简介
（一）基金基本情况
基金名称：久嘉证券投资基金
基金简称：基金久嘉
交易代码：184722
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2002 年7 月5 日
报告期末基金份额总额：20 亿份基金单位
基金合同存续期：15 年
基金份额上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
上市日期：2002 年8 月27 日
（二）基金投资基本情况
投资目标：为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求长期稳定的收益。
投资策略：根据中国证券市场的特点，本基金将极其注重对市场整体趋势的把握,重视
对投资的市场时机选择。本基金将注重评判与把握不同类别投资市场的整体风险与收益,在
不同阶段合理配置基金资产在股票、债券、现金的分配比例。
对股票的投资,本基金将采取复合的积极的操作策略。本基金将在对国家宏观经济政策、
行业发展方向及动态、上市公司内在价值深入研究的基础上,根据不同上市公司股票的流动
性、市场权重及风险收益预期构建动态投资组合。我们将根据对市场发展的不同阶段的判断
与把握、上市公司本身的发展态势及二级市场股价走势适时调整个股及股票组合在整个基金
资产的份额以获取收益及控制风险。
业绩比较基准：选取上证A 股指数为业绩比较基准
风险收益特征：中性的风险偏好,力争实现年度内基金单位资产净值在市场下跌时跌幅
不高于比较基准跌幅的60%,在市场上涨时增幅不低于比较基准的70%.
（三）基金管理人
名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
办公地址：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
邮政编码：518031
法定代表人：杨光裕
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信息披露负责人： 彭洪波
联系电话：0755-83680399
传真：0755-83662600
电子邮箱：support@ccfund.com.cn
（四）基金托管人
名称：中国农业银行
注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号
办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层
邮政编码：100036
法定代表人：杨明生
信息披露负责人：李芳菲
联系电话：010－68435588
传真：010－68424181
电子邮箱：lifangfei@abchina.com
（五）信息披露方式
基金选定的信息披露报纸名称: 证券时报、中国证券报
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.ccfund.com.cn
基金半年度报告置备地点：深圳市福田区深南中路2066号华能大厦25层
（六）注册登记机构
名称: 中国证券登记结算公司深圳分公司
办公地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18层
第三节 主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标 （未经审计）
2006 年1 月1 日至6 月30 日 单位：人民币元
序号 项目 金额
1 基金本期净收益 753,991,881.08
2 加权平均基金份额本期净收益 0.3770
3 期末可供分配基金收益 695,913,494.05
4 期末可供分配基金份额收益 0.3480
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5 期末基金资产净值 3,449,188,006.01
6 期末基金份额净值 1.7246
7 基金加权平均净值收益率 27.77%
8 本期基金份额净值增长率 61.12%
9 基金份额累计净值增长率 75.40%
（二）基金净值表现
1、基金久嘉各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较例表
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 5.62% 4.68% 3.70% 4.51% 1.92% 0.17%
过去三个月 35.58% 4.67% 29.14% 4.34% 6.44% 0.33%
过去六个月 61.12% 3.44% 43.99% 3.38% 17.12% 0.06%
过去一年 67.36% 2.72% 54.88% 2.95% 12.48% -0.23%
过去三年 73.99% 2.47% 12.99% 2.82% 61.00% -0.35%
自基金合同生效起
至今 75.40% 2.35% -2.17% 2.77% 77.57% -0.42%
2、基金久嘉累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
02-7-5 02-12-
5
03-5-5 03-10-
5
04-3-5 04-8-5 05-1-5 05-6-5 05-11-
5
06-4-5
基金久嘉比较基准
附注：本基金合同约定：本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80％，
本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20％。本基金在投资运作中按照相
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关法律法规规定，严格遵守了基金合同的约定。
第四节 管理人报告
（一）基金管理人及基金经理简要介绍
1、基金管理人简介
长城基金管理有限公司是由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、西北证券
有限责任公司、北方国际信托投资股份有限公司、中原信托投资有限公司共同发起设立，经
中国证监会批准设立的第15 家基金管理公司，2001 年12 月27 日在深圳注册成立，注册资
本为1 亿元人民币。公司经营范围是发起设立基金、管理基金及中国证监会批准的其他业务。
目前，公司管理的基金有封闭式基金：久富证券投资基金和久嘉证券投资基金；开放式基金：
长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普300 指数证券投资基金、长城货币市场证
券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金。
2、基金经理简介
秦玲萍女士，1978年生，2001年毕业于中国人民银行总行研究生部金融学专业，经济学
硕士。曾任职于国通证券有限责任公司。2001年11月进入长城基金管理有限公司，任职基金
管理部行业研究员，现任“久嘉证券投资基金”基金经理。
（二）基金运作遵规守信情况声明
本报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，严格按照《证券投
资基金法》、《久嘉证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制
度，加强内部管理，规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人谋求基金资
产的长期稳定增值。基金久嘉的投资运作遵守了有关法律法规的规定及基金合同的约定，无
损害投资者利益的行为。
（三）投资策略和业绩表现说明及解释
2006 年上证A 股指数自年初1220.93 点上升至6 月30 日的1758.06，涨幅为44%，本
基金单位净值从1.0704 元上升到1.7246 元,涨幅为61.12%%,优于本基金风险收益约束条
件。上半年市场经历了一轮股改和流动性推动下的价值重估，市场整体估值水平上移。但这
种重估依然建立在经济增长与产业发展的背景之下，消费类、装备类，资产类公司都面临较
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好的长期发展机遇，因此市场表现更为突出。本基金主要围绕该主线进行配置，取得了良好
的业绩回报。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
1、对当前宏观经济状况的思考
2006 年上半年，国内生产总值91443 亿元，同比增长10.9%，增速比去年同期快0.9
个百分点，全社会固定资产投资同比增长29.8%，增速比去年同期加快4.4 个百分点，国际
贸易顺差较上年同期增长50%以上，增幅远远超过内需。
可以看到，二季度经济呈加速增长态势，超过市场预期，同时引发了市场对宏观调控的
担忧。当前经济中的问题主要体现在投资高位增长、国际收支不平衡、信贷投放较大、流动
性过剩、通货膨胀重新抬头、能源消耗不降反升等。需要采取必要的措施维护未来经济健康
的发展，以实现短期发展和长期发展的平衡，因此，可以预见三季度是宏观调控的措施和政
策集中出台的时期。但市场对这些措施将产生的影响存在分歧，乐观者认为这次调控的经济
环境与上次已经不同，总体上好的指标多于坏的指标，政府不会再下猛药，措施相对温和，
经济将可继续维持在平稳快速的发展通道中；谨慎者认为如果投资增长不能得到有效控制，
通货膨胀继续上升，不排除更猛烈的行政手段，加上流动性进一步收缩，对经济实体的影响
还是较大的。我们认为，在当前政策多发的敏感期，市场观望的心态较浓，需要以时间来消
化不确定性，以相对谨慎的态度为宜。比较确定的是，以内需增长拉动的行业所受影响不会
太大，比如消费、基础建设等。
2、市场判断
市场经过大幅上涨，进行调整是必要的，在牛市的背景没有发生变化下，任何一次调整
都是补遗拾缺，吐故纳新的过程， 市场需要养精蓄锐，等待时机。
3、投资策略选择
尽管上半年已经演绎出较为明显的结构分化，为全年定下成长的主基调，但经济面的变
化和估值体系的重建可能使得下半年的投资方向和主题发生改变。我们需要重新审视市场的
估值和资金面的变化，紧密结合行业基本面的变化进行选股，总体上以公司的中长期发展为
主把握投资机会、精选个股。从估值和基本面看，下半年坚持对食品饮料、商业零售等行业
及部分有核心竞争力的、受益于产能转移的制造业的公司的配置，同时关注金融、房地产、
大盘蓝筹的低估。
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第五节 托管人报告
在托管久嘉证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行严格遵守《证券
投资基金法》相关法律法规的规定以及《久嘉证券投资基金合同》、《久嘉证券投资基金托管
协议》的约定，对久嘉证券投资基金管理人—长城基金管理有限公司2006 年1 月1 日至2006
年6 月30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行
了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，长城基金管理有限公司在久嘉证券投资基金的投资运作、基金资产净值
的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严
格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。
本托管人认为，长城基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的久嘉证券投资基金年度报
告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准
确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
中国农业银行托管业务部
2006 年 08 月18 日
第六节 财务会计报告(未经审计)
（一）基金久嘉半年度会计报表
1、 基金久嘉2006 年6 月30 日及2005 年12 月31 日的比较式资产负债表
项目 附注 2006 年6 月30 日2005 年12 月31 日
资产：
银行存款 345,153,212.91 134,617,307.55
清算备付金 17,005,192.21 2,403,424.18
交易保证金 1,910,000.01 1,910,000.00
应收证券清算款 27,086,823.19
应收股利 2,175,515.00 -
应收利息 a 10,390,085.97 8,476,503.18
应收申购款 -
其他应收款 -
股票投资市值 2,690,727,078.35 1,549,147,717.19
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其中：股票投资成本 1,937,396,189.99 1,351,480,506.79
债券投资市值 698,496,913.20 436,715,290.10
其中：债券投资成本 698,553,289.60 435,411,784.70
权证投资市值 - -
其中：权证投资成本 - -
配股权证 - -
买入返售证券 - -
待摊费用 - -
其他资产
资产合计 3,765,857,997.65 2,160,357,065.39
负债 ：
应付证券清算款 303,538,077.25 12,574,123.64
应付赎回款 -
应付赎回费 -
应付管理人报酬 4,158,070.78 2,609,543.34
应付托管费 693,011.80 434,923.90
应付销售服务费 -
应付佣金 c 6,101,293.01 1,746,145.74
应付利息 -
应付收益 -
未交税金 -
其他应付款 d 2,001,018.50 2,000,000.00
卖出回购证券款 -
短期借款 -
预提费用 e 178,520.30 100,000.00
其他费用 -
负债合计： 316,669,991.64 19,464,736.62
持有人权益：
实收基金 f 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未实现利得 g 753,274,511.96 198,970,715.80
未分配收益 695,913,494.05 -58,078,387.03
持有人权益合计 3,449,188,006.01 2,140,892,328.77
负债及持有人权益总计 3,765,857,997.65 2,160,357,065.39
基金份额净值 1.7246 1.0704
2、基金久嘉本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表
项目 附注本期数 上年同期数
一、收入 777,866,810.76 18,872,353.43
1、股票差价收入 h 688,387,122.46 -1,684,288.67
2、债券差价收入 i -523,965.55 347,138.00
3、权证差价收入 j 65,357,148.14 -
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4、债券利息收入 7,503,756.52 5,974,755.91
5、存款利息收入 633,740.85 1,002,236.70
6、股利收入 16,509,008.34 13,220,453.41
7、买入返售证券收入 - -
8、其他收入 - 12,058.08
二、费用 23,874,929.68 18,548,459.31
1、基金管理人报酬 20,100,143.36 15,692,929.71
2、基金托管费 3,350,023.85 2,615,488.22
3、基金销售服务费 - -
4、卖出回购证券支出 227,117.81 -
5、利息支出 - -
6、其他费用 k 197,644.66 240,041.38
其中：上市年费 29,752.78 29,752.78
信息披露费 99,178.95 148,767.52
审计费用 49,588.57 49,588.57
三、基金净收益 753,991,881.08 323,894.12
加：未实现利得 554,303,796.16 20,572,928.24
四、基金经营业绩 1,308,295,677.24 20,896,822.36
3、基金久嘉本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表
项目 附注本期数 上年同期数
一、本期基金净收益 753,991,881.08 323,894.12
加: 期初基金净收益 -58,078,387.03 -66,144,744.07
加: 本期损益平准金 - -
二、可供分配基金净收益 695,913,494.05 -65,820,849.95
加：以前年度损益调整 - -
减: 本期已分配基金净收益 - -
三、期末基金净收益 695,913,494.05 -65,820,849.95
4、基金久嘉本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表
项目 附注本期数 上年同期数
一、期初基金净值 2,140,892,328.77 2,040,093,301.33
二、本期经营活动：
基金净收益 753,991,881.08 323,894.12
未实现利得 554,303,796.16 20,572,928.24
经营活动产生的基金净值变动数 1,308,295,677.24 20,896,822.36
三、本期基金单位交易：
基金申购款
基金赎回款
基金单位交易产生的基金净值
变动数
四、本期向持有人分配收益：
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向基金持有人分配收益产生
的净值变动数
-
五、以前年度损益调整
因损益调整产生的净值变动数 - -
六、期末基金净值 3,449,188,006.01 2,060,990,123.69
（二）基金久嘉半年度会计报表附注
1、 基金的基本情况
本基金是根据中国证监会《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投
资基金设立的批复》（证监基金字〔2002〕11 号）批准，于2002 年7 月5 日成立的契约型
封闭式证券投资基金，存续期为15 年（自2002 年7 月5 日至2017 年7 月4 日），发行规模
为20 亿份基金单位。
本基金发起人为长城基金管理有限公司和西北证券有限责任公司，托管人为中国农业银
行。本基金经深圳证券交易所深证上｛2002｝53 号文审核同意，于2002 年8 月27 日在深
圳证券交易所挂牌交易，本基金投资对象为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证
监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
基金募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会
核准文号：证监基金字[2002]11 号
核准名称：《关于同意久富证券投资基金上市、续期并扩募及久嘉证券投资基金设立的
批复》
基金运作方式：契约型、封闭式
基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
基金合同生效日：2002 年7 月5 日
合同生效日基金份额总额：20 亿份基金单位
2、 本报告所采用的会计政策和会计估计:
⑴本报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
⑵主要税项：
①．营业税
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根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55 号及财税〔2001〕61 号文《关于证券投
资基金税收问题的通知》规定：以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收
营业税；根据财政部、国家税务总局财税字（2004）78 号文《关于证券投资基金税收征策
的通知》，自2004 年1 月1 日起，基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免
征营业税。
②．企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字〔1998〕55 号文《关于证券投资基金税收问题的通
知》规定：对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；根据财政部、国家税务总局
财税字（2004）78 号文《关于证券投资基金税收征策的通知》，自2004 年1 月1 日起，基
金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。
根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现
金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
③．印花税
本基金买卖股票原印花税率0.2%。根据财政部、国家税务总局财税[2005]11 号的规定，
自2005 年1 月24 日起买卖股票印花税率为0.1%。
根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权
转让，暂免征收印花税。
④．个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》
的规定：对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代
扣代缴20%的个人所得税。根据财政部、国家税务总局财税[2005]102 号文《关于股息红利
个人所得税有关政策的通知》及财税[2005]107 号文《有关个人所得税政策的补充通知》，
自2005 年6 月13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人
在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。
根据财税〔2005〕103 号文《财政部、国家税务总局关于股权分置试点改革有关税收政
策问题的通知》，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现
金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
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3、本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
4、关联方关系及交易
⑴关联方关系
关联方名称 与本基金关系
长城基金管理有限公司 本基金管理人及发起人
中国农业银行 本基金托管人
长城证券有限责任公司 本基金管理人的主要股东、租赁交易席位
西北证券有限责任公司 本基金发起人及本基金管理人的股东、租赁交易席位
东方证券股份有限公司 本基金管理人的股东、租赁交易席位
中原信托投资有限公司 本基金管理人的股东
北方国际信托投资股份有限公司 本基金管理人的股东
景顺长城基金管理有限公司 本基金管理人主要股东控制的机构
⑵关联方交易
声明：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
① 通过关联方席位进行的交易
关联方名称 本期数 上年同期数
金额 占总额
比例
金额 占总
额比例
1.股票投资成交金额
①长城证券有限责任公司 2,862,512,239.01 29.03% 786,862,953.83 28.38
②东方证券股份有限公司 1,901,947,630.72 19.29% 217,873,888.43 7.86
③西北证券有限责任公司 - - 372,087,786.01 13.42
合计 4,764,459,869.73 48.32% 1,376,824,628.27 49.66
2.债券投资成交金额
①长城证券有限责任公司 114,295,165.30 29.62% 14,316,006.40 9.91
②东方证券股份有限公司 60,912,328.40 15.78% - -
③西北证券有限责任公司 - - - -
合计 175,207,493.70 45.40% 14,316,006.40 9.91
3.债券回购交易
①长城证券有限责任公司 - - - -
②东方证券股份有限公司 - - - -
③西北证券有限责任公司 - - - -
合计 - - - -
4.权证交易
①长城证券有限责任公司 11,586,784.30 8.39% --- ---
②东方证券股份有限公司 53,518,316.76 38.74%
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③西北证券有限责任公司 - -
合计 65,105,101.06 47.13% --- ---
5.支付的佣金
①长城证券有限责任公司 2,310,847.61 29.14% 627,782.24 28.22
②东方证券股份有限公司 1,522,818.21 19.20% 170,486.77 7.66
③西北证券有限责任公司 - - 302,522.92 13.60
合计 3,833,665.82 48.34% 1,100,791.93 49.48
②基金对该类交易的计算方式是按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公
司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的总金额列示；本佣金比率是市场公允比率与
其他非关联方佣金支付比率一致；该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供
的证券投资研究成果和市场信息服务。
⑶关联方报酬
关联方名称 本期数 上年同期数 计算标准 计算方式
长城基金管理有限公司20,100,143.36 15,692,929.71 年费率1.5%
中国农业银行 3,350,023.85 2,615,488.22 年费率2.5‰
按前一天基金资产净
值乘以费率每天计提
合计 23,450,167.21 18,308,417.93
本基金在本会计期间已支付基金管理人报酬人民币15,942,072.58 元，尚余人民币
4,158,070.78 元未支付。
本基金在本会计期间已支付基金托管人托管费人民币2,657,012.05 元，尚余人民币
693,011.80 元未支付。
（4）本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
（5）本报告期内关联方关系未发生变化。
5、对会计报表重要项目的注释
a. 应收利息： 2006 年6 月30 日 (单位：元)
项目 金额
应收银行存款利息 52,151.29
应收清算备付金利息 6,887.07
应收债券利息 10,330,982.81
应收权证交易价差保证金利息 64.80
合计 10,390,085.97
b.投资估值增值: 2006 年6 月30 日 (单位：元)
项目 金额
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股票 753,330,888.36
国债 -56,376.40
c.应付佣金： 2006 年6 月30 日(单位：元)
d.其他应付款金额： 2006 年6 月30 日 (单位：元)
项目 金额
银行间债券及回购交易结算服务费 470.00
外汇中心债券及回购交易手续费 548.50
其他 2,000,000.00
合计 2,001,018.50
注：其他应付款-其他为长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君
安证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、江南证券有限责任
公司、国信证券有限责任公司垫付的各250,000.00 元的深交所交易保证金及长城证券有限
责任公司垫付的250,000.00 元的清算备付金。
e.预提费用的期末结存余额： 2006 年6 月30 日(单位：元)
项目 金额
信息披露费 99,178.95
项目 金额
长城证券有限责任公司 1,841,722.80
东方证券股份有限公司 1,183,002.85
招商证券股份有限公司 858,341.50
中信证券股份有限公司 412,037.96
银河证券有限责任公司 208,384.42
申银万国证券股份有限公司 301,614.22
国泰君安证券股份有限公司 331,424.01
江南证券有限责任公司 93，815.54
国信证券有限责任公司 238,123.92
渤海证券有限责任公司 288,428.28
中国国际金融有限公司 344,397.51
合计 6,101,293.01
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审计费用 49,588.57
上市年费 29，752.78
合计 178,520.30
f.实收基金的金额： 2006 年6 月30 日(单位：元)
期初数 2,000,000,000.00
期末数 2,000,000,000.00
g.未实现利得的金额： 2006 年6 月30 日(单位：元)
项目 金额
股票估值增值 753,330,888.36
债券估值增值 -56,376.40
合计 753,274,511.96
h.股票差价收入： 2006 年6 月30 日(单位：元)
项目 金额
卖出股票成交总额： 4,982,595,779.49
卖出股票成本总额： 4,290,041,917.52
交易佣金： 4,166,739.51
股票差价收入： 688,387,122.46
i.债券差价收入： 2006 年6 月30 日(单位：元)
项目 金额
卖出债券成交总额： 226,099,616.23
卖出债券成本总额： 216,938,912.77
应收利息总额： 9,684,669.01
债券差价收入： -523,965.55
j.权证差价收入： 2006 年6 月30 日(单位：元)
项目 金额
卖出权证成交总额： 101，751，511.11
卖出权证成本总额： 36,394,362.97
权证差价收入： 65,357,148.14
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k.其他费用的金额： 2006 年6 月30 日 (单位：元)
项目 金额
上市年费 29,752.78
信息披露费 99,178.95
审计费用 49,588.57
银行费用 7,605.65
账户服务费 9,000.00
债券交易费 400.00
回购交易费 2,118.71
合计 197,644.66
L.本期已分配基金净收益:无
6、本报告期内流通转让受到限制的基金资产
(1)本基金截至2006 年6 月30 日止因股权分置改革、临时停牌流通受限制不能自
由转让的基金资产情况如下：
股票代码 股票名称停牌日期 复牌日期数量（股） 期末估
值单价
期末估值总额 停牌原因
股值方法
000157 中联重科2006.5.29 2006.7.14 841,058 13.84 11,640,242.72 股权分置
000895 双汇发展2006.6.1 2,108,828 31.02 65,415,844.56 股权分置
600415 小商品城2006.6.19 2006.7.4 1,123,163 62.24 69,905,665.12 股权分置
600965 福成五丰2006.6.7 2006.7.11 1,890,000 4.27 8,070,300.00 股权分置
600383 金地集团2006.3.27 2006.7.11 1,839,000 8.70 15,999,300.00 股权分置
000039 G 中集2006.6.30 2006.7.3 6,138,422 16.17 99,258,283.74 股东大会
600312 G 平高2006.6.30 2006.7.3 2,581,723 11.91 30,748,320.93 股东大会
600089 G 特变2006.6.30 2006.7.3 4,076,391 12.91 52,626,207.81 董监事会
600360 G 华微2006.6.30 2006.7.3 2,566,125 11.83 30,357,258.75 董监事会
600858 G 银座2006.6.30 2006.7.3 1,905,984 16.07 30,629,162.88 董监事会
000623 G 敖东2006.6.5 500,000 16.98 8,490,000.00 停牌
按股票停
牌日的前
一日市场
平均价估
值
(2)本基金截至2006 年6 月30 日止因网下参与询价发行方式获配新股和网上资金申购
而持有的流通受限制的股票情况如下：
股票代码 资产名称 数量 总成本 总市值 估值方法 受限原因 受限期限
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002052 同洲电子 15,647 250,352.00 637,928.19 按估值日在
交易所挂牌
的同一股票
的市场平均
价估值
自网上发行
的股票上市
交易日起锁
定3 个月
2006.9.27
601988 中国银行 2,907,000 203,706.81 8,953,560.00 按成本估值 网上申购 2006.7.5
第七节 投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产比例（％）
1 股 票 2,690,727,078.35 71.45
2 债 券 698,496,913.20 18.55
3 银行存款及清算备付金合计362,158,405.12 9.62
4 权证 0.00 0.00
5 其他资产 14,475,600.98 0.38
合计 3,765,857,997.65 100.00
（二）期末按行业分类的股票投资组合
分 类 市值（元） 占基金资产净值比例（％）
A农、林、牧、渔业 22,854,400.00 0.66
B采掘业 184,536,585.48 5.35
C制造业 1,768,079,402.26 51.26
C0食品、饮料 774,155,001.77 22.44
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 0.00 0.00
C4石油、化学、塑胶、塑料 189,353,193.92 5.49
C5电子 30,357,258.75 0.88
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C6金属、非金属 242,311,372.04 7.03
C7机械、设备、仪表 448,990,360.03 13.02
C8医药、生物制品 82,912,215.75 2.40
C99其他制造业 0.00 0.00
D电力、煤气及水的生产和供应业 0.00 0.00
E建筑业 0.00 0.00
F交通运输、仓储业 0.00 0.00
G信息技术业 43,363,328.19 1.26
H批发和零售贸易业 258,668,183.48 7.50
I金融、保险业 180,598,596.50 5.24
J房地产业 30,900,382.74 0.90
K社会服务业 16,408,271.70 0.48
L传播与文化产业 76,415,800.00 2.22
M综合类 108,902,128.00 3.16
合计 2,690,727,078.35 78.01
（三）基金投资按市值占基金资产净值比例大小排序的股票明细
序号 股票代码 股票名称 数 量 市 值
市值占资产
净值比(%)
1 600519 G 茅 台 6,000,000 284,640,000.00 8.25
2 600694 大商股份 3,960,000 161,607,600.00 4.69
3 600036 G 招 行 16,900,000 131,144,000.00 3.80
4 000568 G 老 窖 7,560,000 111,585,600.00 3.24
5 600583 G 海 工 4,607,540 105,743,043.00 3.07
6 000039 G 中 集 6,138,422 99,258,283.74 2.88
7 600309 G 万 华 6,760,000 98,628,400.00 2.86
8 600879 G 火 箭 5,780,000 78,897,000.00 2.29
9 000970 G 三 环 6,313,115 78,408,888.30 2.27
10 000858 G 五粮液 5,300,000 78,069,000.00 2.26
11 600415 小商品城 1,123,163 69,905,665.12 2.03
12 600037 G 歌 华 4,460,000 66,587,800.00 1.93
13 000792 G 钾 肥 3,319,232 66,583,793.92 1.93
14 000895 双汇发展 2,108,828 65,415,844.56 1.90
15 600887 G 伊 利 2,848,841 65,039,040.03 1.89
久嘉证券投资基金2006 年半年度报告正文
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16 000538 G 云白药 2,167,939 63,412,215.75 1.84
17 000869 G 张 裕 1,523,990 57,774,460.90 1.68
18 002024 苏宁电器 1,090,000 56,102,300.00 1.63
19 000410 G 沈 机 4,030,481 55,016,065.65 1.60
20 600089 G 特 变 4,076,391 52,626,207.81 1.53
21 600028 中国石化 7,900,000 49,691,000.00 1.44
22 600597 光明乳业 5,428,228 43,480,106.28 1.26
23 600456 G 宝 钛 880,000 41,360,000.00 1.20
24 600030 G 中 信 2,547,235 40,501,036.50 1.17
25 000617 石油济柴 1,900,000 40,166,000.00 1.16
26 600150 G 重 机 1,810,000 39,530,400.00 1.15
27 600809 G 汾 酒 2,000,000 34,640,000.00 1.00
28 600406 国电南瑞 1,260,000 34,385,400.00 1.00
29 600316 洪都航空 916,201 31,508,152.39 0.91
30 600312 G 平 高 2,581,723 30,748,320.93 0.89
31 600858 G 银 座 1,905,984 30,629,162.88 0.89
32 600262 G 北 重 3,044,970 30,601,948.50 0.89
33 600360 G 华 微 2,566,125 30,357,258.75 0.88
34 600132 重庆啤酒 1,215,000 29,658,150.00 0.86
35 000933 G 神 火 3,006,461 29,102,542.48 0.84
36 000837 G 秦发展 3,638,197 26,522,456.13 0.77
37 600688 上海石化 3,900,000 24,141,000.00 0.70
38 600549 G 厦 钨 1,510,000 23,284,200.00 0.68
39 600761 G 合 力 1,599,970 23,151,565.90 0.67
40 600676 G 交 运 4,020,000 16,482,000.00 0.48
41 000897 G 津 滨 3,090,070 16,408,271.70 0.48
42 600383 金地集团 1,839,000 15,999,300.00 0.46
43 600631 G 百 联 1,884,473 15,377,299.68 0.45
44 600082 G 海 泰 2,600,538 14,901,082.74 0.43
45 600438 G 通 威 1,630,000 14,784,100.00 0.43
46 600616 G 食 品 860,000 13,347,200.00 0.39
47 000759 G 中 百 1,696,780 12,233,783.80 0.35
48 600416 G 湘 电 1,100,000 12,100,000.00 0.35
49 000157 中联重科 841,058 11,640,242.72 0.34
50 600829 三精制药 1,000,000 11,010,000.00 0.32
51 600831 G 广 电 600,000 9,828,000.00 0.28
52 601988 中国银行 2,907,000 8,953,560.00 0.26
53 000623 G 敖 东 500,000 8,490,000.00 0.25
54 600832 G 明 珠 810,000 8,367,300.00 0.24
55 600118 G 卫 星 500,000 8,340,000.00 0.24
56 600965 福成五丰 1,890,000 8,070,300.00 0.23
57 600059 G 龙 山 430,000 3,852,800.00 0.11
久嘉证券投资基金2006 年半年度报告正文
22
58 002052 同洲电子 15,647 637,928.19 0.02
合计 173,892,602 2,690,727,078.35 78.01
（四）投资组合的重大变动
1、本报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细：
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
占期初基金资产
净值的比例%
1 600036 G 招 行 202,360,250.21 9.45
2 000039 G 中 集 163,203,440.44 7.62
3 600030 G 中 信 115,000,203.56 5.37
4 600331 G 宏 达 105,999,812.91 4.95
5 000858 G 五粮液 105,422,622.44 4.92
6 000060 G 中 金 101,922,847.33 4.76
7 600900 G 长 电 97,906,611.64 4.57
8 600887 G 伊 利 95,558,504.26 4.46
9 600016 G 民 生 91,920,810.37 4.29
10 600309 G 万 华 91,582,882.09 4.28
11 002024 苏宁电器 90,893,649.30 4.25
12 600028 中国石化 88,257,745.74 4.12
13 000970 G 三 环 76,101,647.67 3.55
14 000002 G 万科Ａ 75,989,482.97 3.55
15 000001 深发展Ａ 75,900,027.92 3.55
16 000069 G 华侨城 74,642,153.58 3.49
17 000046 G 泛 海 73,410,670.72 3.43
18 600362 G 江 铜 71,730,538.46 3.35
19 600415 小商品城 68,467,865.18 3.20
20 000568 G 老 窖 67,988,439.56 3.18
21 600037 G 歌 华 66,594,115.29 3.11
22 000061 G 农产品 64,929,666.98 3.03
23 600547 G 鲁黄金 63,222,484.41 2.95
24 600009 G 沪机场 62,229,596.36 2.91
25 600855 G 长 峰 58,357,666.97 2.73
26 600089 G 特 变 57,613,343.11 2.69
27 000402 G 金融街 55,683,116.65 2.60
28 600316 洪都航空 55,587,755.90 2.60
29 600879 G 火 箭 54,547,331.22 2.55
30 600456 G 宝 钛 53,578,415.19 2.50
31 600489 G 中黄金 50,089,491.09 2.34
32 600811 东方集团 49,170,115.43 2.30
33 000088 G 盐田港 47,781,200.77 2.23
久嘉证券投资基金2006 年半年度报告正文
23
34 000869 G 张 裕 47,236,753.19 2.21
35 000024 G 招商局 46,683,842.13 2.18
36 600549 G 厦 钨 45,942,579.90 2.15
37 000410 G 沈 机 45,702,652.73 2.13
28 600550 G 天 威 45,450,997.06 2.12
39 000629 G 新钢钒 44,722,756.63 2.09
40 000063 G 中 兴 44,361,676.56 2.07
41 600118 G 卫 星 43,002,158.85 2.01
42 000617 石油济柴 42,921,630.17 2.00
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）
占期初基金资产
净值的比例%
1 600036 G 招 行 186,134,856.43 8.69
2 600009 G 沪机场 178,364,737.86 8.33
3 600028 中国石化 170,440,055.38 7.96
4 000069 G 华侨城 169,690,923.08 7.93
5 000002 G 万科Ａ 151,610,408.74 7.08
6 000063 G 中 兴 144,860,332.24 6.77
7 600000 G 浦 发 128,303,155.95 5.99
8 000060 G 中 金 119,763,225.59 5.59
9 600900 G 长 电 115,683,185.83 5.40
10 002024 苏宁电器 111,267,658.59 5.20
11 600331 G 宏 达 106,886,913.53 4.99
12 000024 G 招商局 103,020,563.30 4.81
13 600320 G 振 华 101,580,903.21 4.74
14 600016 G 民 生 99,938,087.77 4.67
15 600547 G 鲁黄金 94,853,314.74 4.43
16 600362 G 江 铜 92,890,065.68 4.34
17 600030 G 中 信 92,226,976.46 4.31
18 600583 G 海 工 81,213,313.91 3.79
19 000970 G 三 环 79,446,954.15 3.71
20 000046 G 泛 海 77,423,193.51 3.62
21 600855 G 长 峰 72,871,441.10 3.40
22 000061 G 农产品 71,596,075.08 3.34
23 600316 洪都航空 71,550,305.02 3.34
24 600309 G 万 华 69,584,455.98 3.25
25 000039 G 中 集 67,476,146.37 3.15
26 000001 深发展Ａ 64,733,357.92 3.02
27 600489 G 中黄金 61,645,306.24 2.88
28 600438 G 通 威 56,949,937.81 2.66
29 600015 G 华 夏 56,038,134.01 2.62
30 000792 G 钾 肥 55,530,926.58 2.59
久嘉证券投资基金2006 年半年度报告正文
24
31 600550 G 天 威 54,583,843.00 2.55
32 600269 G 赣 粤 53,471,683.34 2.50
33 600811 东方集团 51,453,386.60 2.40
34 000402 G 金融街 51,106,529.56 2.39
35 600887 G 伊 利 49,879,134.13 2.33
36 600050 G 联 通 48,973,550.36 2.29
37 600688 上海石化 47,195,792.41 2.20
38 000088 G 盐田港 46,054,767.73 2.15
2、本报告期内买入股票的成本总额为：4,890,193,022.84 元;
本报告期内卖出股票的收入总额为：4,982,595,779.49 元
（五）按品种分类的债券组合
序号 券种分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国债 397,580,913.20 11.53
2 金融债 300,916,000.00 8.72
3 企业债 0.00 0.00
4 可转换债 0.00 0.00
5 央行票据 0.00 0.00
合 计 698,496,913.20 20.25
（六）基金投资前五名债券明细
序号 债券代码 债券名称 市值（元）
占基金资产净值
比例（%）
1 010010 20 国债⑽ 319,579,358.80 9.27
2 GK0318 03 国开18 101,140,000.00 2.93
3 060202 06 国开02 100,416,000.00 2.91
4 010214 02 国债⒁ 59,241,900.00 1.72
5 GK0210 02 国开10 50,050,000.00 1.45
久嘉证券投资基金2006 年半年度报告正文
25
（七）投资组合报告附注
1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编
制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
3、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 应收股利 2,175,515.00
2 应收利息 10,390,085.97
3 交易保证金 1,910,000.01
合计 14,475,600.98
4、本基金本期未持有处于转股期的可转换债券
5、本基金本报告期内权证投资情况：
权证代码 权证名称
获得认购
(沽)权证
期间买入
数量(份)
买入成本(元)
期间卖出
数量(份)
卖出收入(元)
期末
数量
(份)
580997 招行CMP1 7,878,000 0 0.00 7,878,000 4,361,708.77 0
580996 沪场JTP1 3,000,000 0 0.00 3,000,000 5,709,142.19 0
030002 五粮YGC1 230,100 2,927,217 23,006,936.29 3,157,317 2,955,757.27 0
038004 五粮YGP1 241,900 0 0.00 241,900 273,803.44 0
580001 武钢JTB1 7,800,000 6,436,786.38 7,800,000 2,479,319.19 0
580002 包钢JTB1 3,000,000 4,656,086.57 3,000,000 -570,716.29 0
580005 万华HXB1 1,147,664 240,000 2,294,553.73 1,387,664 15,152,899.34 0
580993 万华HXP1 1,721,497 0 0.00 1,721,497 5,756,098.52 0
580990 茅台JCP1 8,406,400 0 0 8,406,400 25,680,158.88 0
038008 钾肥JTP1 1,185,440 0 0.00 1,185,440 3,558,976.83 0
第八节 基金份额持有人户数、持有人结构
1、截止2006 年6 月30 日，本基金份额结构为：
久嘉证券投资基金2006 年半年度报告正文
26
六月末持有份额 占总份额比例%
发起人持有 20,000,000 1.00
其中：长城基金管理有限公司 15,000,000 0.75
西北证券有限责任公司 5,000,000 0.25
社会公众持有 1，980,000,000 99.00
合计 2,000,000,000 100.00
2、基金份额持有人户数及平均每户持有基金份额（截止2006 年6 月30 日）
序号 项目 户数（户）
1 本基金报告期内份额持有人户数 14,995 户
2 平均每户持有额 133,378 份
3、机构投资者、个人投资者持有基金份额及占总份额比例（截止2006 年6 月30 日）
序号 项目 份额（份） 占总份额比例
1 机构投资者持有基金份额 1,053,101,041 52.655%
2 个人投资者持有基金份额 946,898,959 47.345%
4、基金份额前十名持有人情况：
序号 名称 份额（份） 占总份额比例%
1 中国人寿保险(集团)公司 187,334,749 9.37
2 中国人寿保险股份有限公司 186,933,508 9.35
3 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 86,323,031 4.32
4 新华人寿保险股份有限公司 64,035,664 3.20
5 中国再保险(集团)公司 39,977,211 2.00
6 中国平安保险(集团)股份有限公司 37,894,816 1.89
7 全国社保基金一零九组合 36,429,115 1.82
8 湘财-汇丰-荷兰银行有限公司 31,868,889 1.59
9 中国人民财产保险股份有限公司 31,683,085 1.58
10 全国社保基金六零二组合 30,503,940 1.53
第九节 重大事件揭示
（一） 本报告期未举行基金份额持有人大会；
（二）经长城基金管理有限公司股东会2006 年第一次会议通过，选举陆妍女士担任公司
董事，选举刘杉先生担任公司独立董事，选举田德良先生担任公司监事。监管部门对以上
任命无异议；
（三）本基金管理人、基金资产、托管业务本期间无重大诉讼事项；
久嘉证券投资基金2006 年半年度报告正文
27
（四）本基金管理人、托管人办公地址本期间无变更；
（五）本基金投资策略本期间无改变；
（六）本基金本报告期无收益分配；
（七）本基金会计事务所本期间无变更；
（八）稽查和处罚情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员本期间内未受到任何处
罚；
（九）基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
本基金的管理人根据以下标准进行考察后确定证券经营机构的选择：
1、实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
2、财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3、经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银
行处罚；
4、内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要
求；
5、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证
券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6、研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质
量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专
门报告，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
选择程序：
本基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。本基金管理人与被选
择的证券经营机构签订委托协议。
7、本基金通过各机构的交易席位的交易情况如下： 单位： 元
租用席位证券公司名称 租用席
位数量
股票交易金额 股票交易占比
%
佣金 佣金占比%
长城证券有限责任公司 2 2,862,512,239.01 29.03 2,310,847.61 29.14
东方证券股份有限公司 2 1,901,947,630.72 19.29 1,522,818.21 19.20
招商证券股份有限公司 1 1,330,443,984.48 13.49 1,041,088.95 13.13
中信证券股份有限公司 1 667,194,408.59 6.77 546,536.58 6.89
渤海证券有限责任公司 1 654,958,347.17 6.64 535,981.69 6.76
中国国际金融有限公司 1 591,210,312.14 6.00 484,717.00 6.11
国泰君安证券股份有限公司 2 456,538,537.00 4.63 371,998.90 4.69
久嘉证券投资基金2006 年半年度报告正文
28
申银万国证券股份有限公司 1 455,325,672.87 4.62 373,365.27 4.71
国信证券有限责任公司 1 394,637,867.87 4.00 308,809.79 3.89
江南证券有限责任公司 1 287,847,570.90 2.92 225,244.48 2.84
银河证券有限责任公司 1 257,055,142.23 2.61 208,384.42 2.63
合计 14 9,859,671,712.98 100.00 7,929,792.90 100.00
租用席位证券公司名称 租用
席位
数量
债券交易金额债券
交易
占比%
债券回购交易
金额
回购
交易
占比%
权证交易金额权证交
易占比
%
长城证券有限责任公司 2 114,295,165.30 29.62 0.00 0.00 11,586,784.30 8.39
东方证券股份有限公司 2 60,912,328.40 15.78 0.00 0.00 53,518,316.76 38.74
招商证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 273,830.80 0.20
中信证券股份有限公司 1 55,394,000.00 14.35 0.00 0.00 4,962,046.72 3.59
渤海证券有限责任公司 1 106,978,962.50 27.72 0.00 0.00 4,544,087.02 3.29
中国国际金融有限公司 1 7,016,507.80 1.82 0.00 0.00 1,608,190.00 1.16
国泰君安证券股份有限公司 2 41,305,019.80 10.70 0.00 0.00 32,123,650.79 23.25
申银万国证券股份有限公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 24,206,024.28 17.52
国信证券有限责任公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1,768,829.71 1.28
江南证券有限责任公司 1 0.00 0.00 0.00 0.00 3,559,332.80 2.58
银河证券有限责任公司 1 0.00 0.00 240,000,000.00 100.00 0.00 0.00
合计 14 385,901,983.80 100.00 240,000,000.00 100.00 138,151,093.18 100.00
8、报告期内租用证券公司席位变更情况
证券公司 变更情况
西北证券有限责任公司 退租上海席位
（十一）其他重要事项
1、2006 年1 月7 日本公司在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登《长城基金管
理有限公司关于更换公司信息披露负责人的公告》，彭洪波先生担任我公司信息披露负责人，
李建中先生不再担任我公司信息披露负责人。
2、2006 年1 月21 日本公司在中国证券报、证券时报上刊登《久嘉证券投资基金季度
报告（2005 年第4 季度）》。
3、2006 年2 月25 日本公司在证券时报刊登《长城基金管理有限公司关于更换基金经
理的公告》,秦玲萍女士任“久嘉证券投资基金”基金经理，韩浩先生不再兼任“久嘉证券
投资基金”基金经理。
4、2006 年3 月31 日本公司在中国证券报、证券时报上刊登《久嘉证券投资基金二○
○五年年度报告摘要》。
久嘉证券投资基金2006 年半年度报告正文
29
5、2005 年4 月19 日本公司在中国证券报、证券时报上刊登《久嘉证券投资基金季度
报告（2006 年第1 季度）》。
第十节 备查文件目录
(一）本基金设立批准的相关文件
(二)《久嘉证券投资基金基金合同》
(三)《久嘉证券投资基金招募说明书》
(四)《久嘉证券投资基金托管协议》
(五)《久嘉证券投资基金半年度报告正文（2006 年）》
(六)《久嘉证券投资基金半年度报告摘要（2006 年）》
(七) 报告期内披露的公告原件
(八) 长城基金管理有限公司章程、企业法人营业执照、基金管理公司法人许可证
(九) 上述文件可在基金管理有限公司办公场所及其互联网站上查阅
查阅地点：广东省深圳市深南中路2066 号华能大厦25 层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长城基金管理有限公司。
咨询电话：0755-83662688
客户服务中心电话：0755-83680399
公司网址：http://www.ccfund.com.cn
长城基金管理有限公司
二○○六年八月二十八日