- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 512780
- 基金简称 京津冀基
- 基金类型 ETF
- 基金全称 广发中证京津冀ETF
- 投资类型 指数型
- 基金经理 姚曦
- 成立日期 2018-04-19
- 成立规模 2.88亿份
- 管理费 0.50%
- 份额规模 0.13亿份(2022-06-30)
- 首次最低金额(元) 1000000
- 托管费 0.10%
- 基金管理人 广发基金管理有限公司
- 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
- 最高认购费 0.80%
- 最高申购费 0.50%
- 最高赎回费 0.50%
- 业绩比较基准 中证京津冀协同发展主题指数收益率
投资理念
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数(即中证京津冀协同发展主题指数)的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的90%且不低于非现金基金资产的80%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资策略
1、投资组合的构建本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。 (1)确定目标组合:基金管理人主要采用完全复制标的指数成份股的构成及权重的方法确定目标组合;(2)制定建仓策略:基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析,制定合理的建仓策略;(3)组合调整:基金经理在规定的时间内,采用适当的方法和措施对组合进行调整,直至达到紧密跟踪标的指数的要求。 2、投资组合的日常管理(1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为信息以及成份股公司其他重大信息,包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等,分析这些信息对指数的影响,并进行相应的组合调整分析,为投资决策提供依据。 (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数的调整等变化,确定标的指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪基金申购和赎回情况,分析其对投资组合的影响。 (4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并对拟调整的成份股进行流动性分析。 (5)组合调整:找出将实际组合调整为目标组合的最优方案,确定组合交易计划;如发生标的指数成份股调整、成份股公司发生并购重组等重大事项,基金经理召集会议,决定基金的操作策略;调整组合,达到目标组合的持仓结构。 (6)每日申购赎回清单的制作:基金经理以T-1日指数成份股的构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市公司变动等情况,制作T日的申购赎回清单并公告。 3、投资组合的定期管理(1)每月每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中的现金比例,进行支付现金的准备。 每月末,基金经理对投资操作、投资组合表现、跟踪误差等进行分析,分析最近投资组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。 (2)每半年根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在标的指数成份股调整生效前,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 4、投资绩效评估(1)每日对基金的跟踪偏离度进行分析;(2)每月末对本基金的运行情况进行量化评估;(3)每月末根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。 在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。
风险收益特征
本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.05%
- 暂无
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- --
- 0.15%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.50%
- 0.10%
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