- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 代销机构
- 基金代码 502030
- 基金简称 高铁分级
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 中海中证高铁产业指数分级
- 投资类型 股票型
- 基金经理 彭海平
- 成立日期 2015-07-31
- 成立规模 3.51亿份
- 管理费 1.00%
- 份额规模 0.27亿份(2018-09-30)
- 首次最低金额(元) 10
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 中海基金管理有限公司
- 基金托管人 招商证券股份有限公司
- 最高认购费 0.40%
- 最高申购费 0.60%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中证高铁产业指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证高铁产业指数的有效跟踪。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证高铁产业指数的成份股、备选成份股、其他股票、债券、债券回购、资产支持证券、衍生工具(权证等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 待证券投资基金参与融资融券业务的相关规定颁布后,基金管理人在履行适当程序后,可以根据相关法律法规的规定,在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行。 基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证高铁产业指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%,且不低于非现金基金资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照中证高铁产业指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等),或因基金申购和赎回等对本基金跟踪标的指数效果可能带来影响时,基金管理人将适当调整基金投资组合,力求降低基金的跟踪误差,尽可能贴近标的指数的表现。 1、股票投资策略本基金股票资产投资通过完全复制标的指数的方法,根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。 在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形: (1)标的指数成份股流动性严重不足或停牌;(2)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;(3)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;(4)法律法规禁止或限制投资等。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。 2、股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据中证高铁产业指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行适时调整。 (1)定期调整本基金所构建的股票投资组合将定期根据中证高铁产业指数的调整规则和备选股票的预期,及时进行跟踪调整。 (2)不定期调整1)若出现标的指数成份股临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略;2)若标的指数成份股及其备选成份发生包括股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌以及其他重大信息,本基金管理人将根据上述信息及时制定相应的投资组合调整策略;3)根据本基金的申购和赎回情况,结合本基金的现金头寸管理,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 3、债券投资策略本基金债券投资主要根据流动性管理的需要,投资于具有较好流动性的国债、央票、金融债等债券。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。 4、权证投资策略本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发配售等原因被动获得权证,或者本基金在进行套利交易、避险交易等情形下将主动投资权证。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合,力求取得最优的风险调整收益。 5、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
风险收益特征
本基金为股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,中海中证高铁A份额具有低风险、收益相对稳定的特征,中海中证高铁B份额具有高风险、高预期收益的特征。
现任基金经理
彭海平 上任时间:2015-07-31
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 中海可转债债券A类
- -1.21%
- -0.90%
- -6.61%
- 2018-09-12~至今
- 中海可转债债券C类
- -1.36%
- -0.90%
- -7.41%
- 2018-09-12~至今
- 中海添瑞定期开放混合
- 3.11%
- -24.53%
- 3.78%
- 2018-01-19~至今
- 中海添顺定期开放混合
- 7.19%
- -16.49%
- 4.57%
- 2017-04-27~至今
- 中海量化策略混合
- -18.51%
- -15.17%
- -10.18%
- 2016-12-20~至今
- 中海优势精选混合
- -9.51%
- -11.21%
- -3.83%
- 2016-04-26~至今
- 中海中证高铁产业指数分级
- -52.05%
- -28.15%
- -19.97%
- 2015-07-31~至今
- 中海中证高铁产业指数分级A
- 18.16%
- -28.15%
- 5.19%
- 2015-07-31~至今
- 中海中证高铁产业指数分级B
- -91.62%
- -28.15%
- -52.85%
- 2015-07-31~至今
- 中海上证50指数增强
- 47.36%
- 15.65%
- 6.84%
- 2013-01-08~至今
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
- --
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 50万元以下
- 0.60%
- 0.06%
- 50万元(包含)-100万元
- 0.30%
- 0.03%
- 100万元以上(包含)
- 300元/笔
- 300元/笔
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-1年
- 0.50%
- 1年(包含)-2年
- 0.25%
- 2年以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 1.00%
- 0.20%
- --
- 序号
- 证券公司(109)
- 银行(2)
- 其他(49)
- A-G
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