因何超额回撤？量化私募玄信资产发布产品情况说明
2024-02-20 19:47:20
来源：
金融界
量化私募玄信资产近日发布产品情况说明称，公司旗下某产品净值于2月5日至2月8日出现了较大波动，主要是因为公司风控模型获取市场异常数据后，触发了约束执行，大幅降低风格暴露敞口，并最终将敞口约束为0，希望有效控制超额回撤，但此次流动性危机导致了大量资金出逃，风控模型降低了风格方向上超额回撤的可能性，但对于成分股内外的极大差异作用不明显，甚至在成分股内选股也会因为结构化的差异导致超额回撤，最终造成了此次回撤。同阶段，中证500各主要合约的基差从历史极值水平恢复为正，基差的快速收敛也给中性策略的净值带来了较大的压力。该公司表示，此次风险事件会成为公司风控数据的一部分，提升未来此类类似行情的应对能力。
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