交易所暂停“500ETF”融券卖出 什么信号

2020-09-17 22:21:26 来源: 上海证券报

  9月16日,深交所官网发布《关于暂停“500ETF”融券卖出的公告》。

  公告显示:截至2020年9月15日收盘后,500ETF(证券代码:159922)融券余量达到该证券上市可流通量的25%。依照规定,深交所自2020年9月16日起暂停该标的证券融券卖出,恢复时间另行通知。

  深交所暂停“500ETF”融券卖出

  记者查阅深交所官网的融资融券业务公告,此次“500ETF”被暂停融券卖出,是深交所首次暂停个股或ETF的融券卖出。在此之前,只出现个股或ETF被暂停融资买入。

  融券余量一个月暴增逾200%

  “500ETF”(159922.SZ),即嘉实中证500ETF,成立于2013年2月6日,比较基准为中证500指数,流通份额3.43亿份。

  根据交易所公布的数据,“500ETF”8月中旬以来融券余量猛增,从8月17日的2875.73万份增至9月15日的9061.02万份,一个月内增幅超过200%。

  “500ETF”近期融券余量猛增

  融券交易持续放量,使得“500ETF”的融券余量占比持续增长,直至触发交易所规定的临界值。截至9月15日收盘,“500ETF”融券余量9061.02万份(对应融券余额6.29亿元),占到该ETF流通份额3.43亿份的26%。

  《深圳证券交易所融资融券交易实施细则(2019年修订)》规定:单只标的证券的融券余量达到该证券上市可流通量的25%时,本所可以在次一交易日暂停其融券卖出,并向市场公布。该标的证券的融券余量降低至20%以下时,本所可以在次一交易日恢复其融券卖出,并向市场公布。

  截自《深圳证券交易所融资融券交易实施细则(2019年修订)》

  释放什么信号?

  有投资者质疑,“500ETF”融券余量近期迅速增加,是否说明有大资金正在进场做空?

  对此,业内人士认为不必过度担忧。

  首先,嘉实中证500ETF融券余量迅速扩张只是个别现象,并非所有ETF融券规模都出现扩大。

  数据显示,南方中证500ETF、广发中证500ETF等同样对标中证500指数的ETF产品,本月以来融券余量增幅均在10%以内。华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF等主流产品本月以来融券余量变动幅度均在5%以内。

  华泰柏瑞沪深300ETF融券余量变化

  其次,参与ETF融券交易的多为套保或套利资金,较少出现“裸卖空”的情况。特别是由于近期现货市场出现调整,所以部分ETF融券规模扩大可能反映出资金套保需求的增长。

  最后,本周是股指期货交割周,中证500期指等都将在明日(9月18日)迎来交割。资金提前移仓使得中证500期指各张合约的基差出现短期波动。基差波动带动套利空间短期内扩大,有可能造成作为现货筹码的中证500ETF出现两融数据异动。

责任编辑:cdl

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