基金大幅减持大豆空头 停止减持豆油多头

2020-03-30 09:32:49 来源:
利空

  原标题:基金大幅减持大豆空头停止减持豆油多头

  【技术分析】

  上周五晚,美盘豆类商品小幅收高,震荡幅度相对较小,与玉米走势形成反差,市场担忧本次季度报告数据对盘面形成冲击,报告前夕市场预测方向释放部分能量。目前美国大豆库存较高,近几年压低了美豆的价格区间,由于协议的签署,预计本次报告中,适当调低大豆种植面积,而增加玉米种植面积的概率相对偏大。

  周末CFTC发布了截止3月24日的持仓报告。基金在大豆合约上减持多头3964手,减持空头30695手,净多为60347手,净多占比为7.8%,前周为4.3%。基金在豆油合约上减持多头1989手,减持空头1111手,净多为12592手,净多占比为2.8%,前周为3.0%。基金在豆粕合约上增持多头2178手,减持空头16987手,净多为58886手,净多占比为14.6%,前周为9.3%。

  从基金持仓结构上看,基金在大豆、豆粕合约上,有平空翻多的意愿,在豆粕合约上平空的力度相对较大。基金在豆油合约上已经停止减持多头,此前的数周,基金均呈现减持多头的现象,只是力度有所不同而已。从基金的操作意愿上看,豆粕、大豆有望继续维持强势或者震荡偏强局势,豆油可能进入相对低位的震荡阶段,近期可能在构筑底部区域,再次形成大幅单调下跌的概率已经不大了。

  连粕在相对高位形成震荡。主力M2009合约在上周三、周四形成宽幅震荡,震荡区域位于2980——2880一带,周末震荡收敛,在这一震荡中心2930附近报收,形成均衡局势。本次冠疫以及南美大豆运输、豆粕出口限制等,在一定程度上支撑豆粕价格,预计这种局面还将维持一段时日。

  趋势跟踪策略:M2009剩余多头依托2800持仓。短线关注2930均衡与反复。

  豆油在上周冲高回落,周四、周五回档整理。从日线结构上看,Y2009合约一度走出20天均线羁绊,目前在10天均线略上徘徊。关注这一区域的震荡及突破,上周末美豆油以及大豆持稳,对盘面有正面的影响,关注周初盘面的驱动方向和力度。

  趋势跟踪策略:Y2009剩余空头依托5700持仓。短线关注5550一线均衡。

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