宝城期货上证50ETF期权日报:市场情绪偏空 标的震荡偏弱

2019-10-21 22:27:08 来源: 作者:龙奥明
中性

  市场行情与分析

  2019年10月18日,上证50ETF收于3.014,跌0.0450,跌幅为1.47%,成交量为5.14亿份,成交金额为15.64亿元。

  2019年10月18日,上证50ETF期权201910月份系列合约总成交量为2387871份,总持仓量为1683376份。所有月份系列合约总成交量为4224989份,总持仓量为3838647份。201910月份合约总成交量占所有月份合约总成交量的56.5%,201910月份合约总持仓量占所有月份合约总持仓量的43.9%。上证50ETF看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.82,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.81。持仓量PCR大幅回落,市场情绪偏空。

  上周五标的震荡回调,临近到期,10月平值期权隐含波动率有所回落至12.01%,处于2018年以来5%分位数水平以下,而上证50ETF的30日历史波动率为12.49%。16日央行新作2000亿MLF,利率与上期持平,LPR利率公布前操作MLF或将成为常态,而LPR利率或仍将以压缩银行利润即降低加点的形式实现小幅降低,市场对降息的预期大幅减弱。货币政策保持合理充裕的基调未变,不会出现“大水漫溉”的情况。当前处于震荡整理阶段,技术性下跌趋势形成,预计标的以震荡偏弱运行。交易策略可以买入看跌的形式“以小博大”。

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